2025年5月 月次パフォーマンス分析¶
概要¶
このレポートは2025年5月の月次リターンデータに基づく分析結果を示しています。
サマリー統計¶
Note
2025年5月のデータには合計12銘柄が含まれています。
- 統計情報
平均リターン: 3.44%
最高リターン: 7.84%
最低リターン: -0.39%
分析対象銘柄数: 12銘柄
可視化¶
ダッシュボード¶
2025年5月の包括的な分析ダッシュボードです。
2025年5月 月次リターン ダッシュボード¶
全銘柄パフォーマンス¶
全銘柄の月次リターンを棒グラフで表示しています。
2025年5月 全銘柄月次リターン¶
リターン分布¶
月次リターンの分布をヒストグラムで表示しています。
2025年5月 リターン分布¶
統計サマリー¶
箱ひげ図による統計的な要約です。
2025年5月 リターン統計¶
トップパフォーマー¶
最も優秀なパフォーマンスを示した銘柄のトップ10です。
2025年5月 トップ10パフォーマー¶
ワーストパフォーマー¶
最も低いパフォーマンスを示した銘柄のワースト10です。
2025年5月 ワースト10パフォーマー¶
分析結果¶
市場概況¶
2025年5月の投資市場は、主要な資産クラス間で明暗が分かれる結果となりました。株式市場、特に米国株式とドイツ株式が力強い反発を見せる一方、不動産投資信託（REIT）は銘柄によって大きくパフォーマンスが分かれました。
- 資産クラス別パフォーマンス
好調だった資産クラス
株式指数ファンド: 米国株式とドイツ株式ファンドが7%以上の月次リターンを記録
ホテルREIT: 観光需要の回復を背景に6%超の上昇
低調だった資産クラス
物流REIT: 需給バランスの調整により小幅下落
ゴールド関連商品: 高値圏での横ばい〜小幅な上昇/下落
主要な傾向¶
- Market Performance
2025年5月は全体的にポジティブな月でした
12銘柄中、11銘柄がプラスのリターンを記録
- Best Performer
NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)が7.84%のリターンで最高パフォーマンス
- Risk Assessment
最低リターンは三井不動産ロジスティクスパークの-0.39%と比較的小さな損失に留まった
全体的なボラティリティは低めでした
詳細分析¶
株式指数ファンド¶
- NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり)
5月リターン: +7.84%
欧州経済の回復期待により、日本の投資家にとって高いリターンを実現
- 三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
5月リターン: +7.40%
2ヶ月連続の下落から反転し、企業決算の好調が好感され大幅上昇
- 楽天・全米株式インデックス・ファンド
5月リターン: +7.36%
米国株式市場全体の回復の恩恵を受けた
REIT・不動産ファンド¶
- ジャパン・ホテル・リート投資法人
5月リターン: +6.52%
インバウンド需要の回復や観光需要の拡大期待が好材料
- 三井不動産ロジスティクスパーク
5月リターン: -0.39%
物流REITは需給バランスの崩れや金利上昇懸念で軟調
ゴールド・コモディティファンド¶
- iシェアーズゴールドETF
5月リターン: +0.89%
前月までの上昇から一服、米ドル高の影響で小幅上昇
リスク・リターン分析¶
Note
最も効率的な投資（高シャープレシオ） 1年間パフォーマンスベースでは、ゴールド関連商品が上位を占める：
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり): シャープレシオ 1.79
iシェアーズゴールドETF: シャープレシオ 1.61
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし): シャープレシオ 1.54
投資示唆¶
投資参考情報
市場環境
2025年5月は安定的な上昇相場でした
株式市場、特に米国株式とドイツ株式が力強い反発
ほとんどの銘柄がプラスリターンを記録
リスク管理
米国株式のボラティリティは25%を超える高水準にあり、リスク管理の重要性が高まる
ゴールド関連商品は高いシャープレシオを示し、リスク調整後リターンが優秀
物流REITは需給バランスの調整により注意が必要
個別銘柄詳細分析¶
株式指数ファンド¶
NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり) [2860]¶
- Performance Metrics
5月リターン: +7.84%
最新ボラティリティ: 18.33%
最新シャープレシオ: 0.20
- 長期パフォーマンス
1年間: リターン +24.98%、ボラティリティ 18.64%、シャープレシオ 1.29
3年間: リターン +26.22%、ボラティリティ 17.13%、シャープレシオ 1.45
Note
ドイツ株式市場を代表するDAX指数に連動するこのETFは、5月に大幅な上昇を記録しました。 直近3ヶ月の推移は3月:-0.65%、4月:+1.02%、5月:+7.84%と、急速に回復基調に転じています。
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) [03311187]¶
- Performance Metrics
5月リターン: +7.40%
最新ボラティリティ: 25.56%
最新シャープレシオ: 0.31
- 長期パフォーマンス
1年間: リターン +3.68%、ボラティリティ 25.96%、シャープレシオ 0.27
3年間: リターン +18.86%、ボラティリティ 21.13%、シャープレシオ 0.92
Note
S&P500指数に連動するこのファンドは、5月に大幅な反発を記録しました。 直近3ヶ月の推移は3月:-4.78%、4月:-4.93%、5月:+7.40%と、2ヶ月連続の下落から反転しました。
REIT・不動産ファンド¶
ジャパン・ホテル・リート投資法人 [8985]¶
- Performance Metrics
5月リターン: +6.52%
最新ボラティリティ: 20.84%
最新シャープレシオ: 0.40
- 長期パフォーマンス
1年間: リターン +1.10%、ボラティリティ 20.96%、シャープレシオ -0.09
3年間: リターン +7.77%、ボラティリティ 22.91%、シャープレシオ 0.30
投資ポイント
日本のホテル不動産に特化したこのREITは、インバウンド需要の回復や観光需要の拡大期待が好材料となり、 5月に高いリターンを記録しました。直近3ヶ月の推移は3月:+4.32%、4月:-2.62%、5月:+6.52%と変動しています。
三井不動産ロジスティクスパーク [3471]¶
- Performance Metrics
5月リターン: -0.39%
最新ボラティリティ: 16.30%
最新シャープレシオ: 0.43
- 長期パフォーマンス
1年間: リターン +9.72%、ボラティリティ 16.39%、シャープレシオ -0.16
3年間: リターン +5.68%、ボラティリティ 17.92%、シャープレシオ -0.35
ゴールド・コモディティファンド¶
iシェアーズゴールドETF [314A]¶
- Performance Metrics
5月リターン: +0.89%
1年間パフォーマンス: リターン +35.62%、ボラティリティ 20.50%、シャープレシオ 1.61
Note
金価格に連動するこのETFは、運用期間は短いものの、1年間で35.62%という高いリターンを記録。 シャープレシオも1.61と非常に高く、リスク調整後のパフォーマンスも優れています。
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) [8931A236]¶
- Performance Metrics
5月リターン: +1.06%
最新ボラティリティ: 17.98%
- 長期パフォーマンス
1年間: リターン +29.81%、ボラティリティ 18.06%、シャープレシオ 1.54
3年間: リターン +33.18%、ボラティリティ 16.13%、シャープレシオ 1.86
最高効率投資
3年間のシャープレシオは1.86と極めて高く、リスク調整後リターンの観点から 最も効率的な運用を実現しています。
インタラクティブレポート¶
より詳細な分析には、以下のインタラクティブHTMLファイルをご利用ください：
リスク・リターン効率性ランキング¶
1年間パフォーマンス（シャープレシオ順）¶
順位 |
銘柄名 |
シャープレシオ |
1年間リターン |
|---|---|---|---|
1 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
1.79 |
+34.76% |
2 |
iシェアーズゴールドETF |
1.61 |
+35.62% |
3 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
1.54 |
+29.81% |
4 |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
1.50 |
+29.64% |
3年間パフォーマンス（シャープレシオ順）¶
順位 |
銘柄名 |
シャープレシオ |
3年間リターン |
|---|---|---|---|
1 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
1.86 |
+33.18% |
2 |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
1.61 |
+26.12% |
3 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
1.56 |
+25.92% |
4 |
NEXT-FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジあり) |
1.45 |
+26.22% |
分析結果
ゴールド関連商品の優位性
過去1年間および3年間のパフォーマンスでは、ゴールド関連商品が最も効率的な投資となっています。 これはインフレ懸念や地政学的リスクの高まりを背景に、安全資産としてのゴールドへの需要が 高まったことを反映しています。
株式市場の回復力
ドイツ株式も3年間のシャープレシオが高く、欧州市場の中でも特に優れたパフォーマンスを示しています。 米国株式は短期的な調整を経て、5月に力強い反発を見せました。
Note
このレポートは data/report_data_20250531.json のデータに基づいて生成されました。
可視化コードは visualizations/may_2025_performance.py で管理されています。