月次パフォーマンス¶
このセクションでは2025年5月までの各資産の月次パフォーマンスを分析します。主要な指標である月次リターン、ボラティリティ、シャープレシオについて詳細に解説します。
月次リターン¶
月次リターンは各資産の月ごとのパフォーマンスを示す重要な指標です。以下のヒートマップでは、各資産の月次リターンの推移を視覚的に確認できます。
最新月のリターン（2025年5月）¶
2025年5月の主要資産のリターンは以下の通りです：
資産コード |
資産名 |
月次リターン(%) |
|---|---|---|
1357 |
NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
3.78 |
314A |
iシェアーズゴールドETF |
1.89 |
3234 |
森ヒルズ |
2.63 |
3471 |
三井不動産ロジスティクスパーク |
5.42 |
8985 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
1.09 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
4.87 |
03311187 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
4.91 |
9I312179 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド |
4.98 |
89315135 |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
0.37 |
89319236 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
1.34 |
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
2.63 |
6431917B |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
2.18 |
リターン分析¶
2025年5月は市場全体が反発し、多くの資産でプラスリターンとなりました。特に以下の点が特徴的です：
米国株式・外国株式系ファンドが4.9%前後の堅調なリターンを記録しました
三井不動産ロジスティクスパーク（3471）が5.42%と最も高いリターンを達成しました
ドイツ株式DAX連動ETF（1357）も3.78%の好調なパフォーマンスとなりました
金関連資産は1.3%〜2.6%の安定したプラスリターンとなりました
全世界REITファンド（89315135）は0.37%と控えめながらもプラスリターンとなりました
月次ボラティリティ¶
ボラティリティはリスクの指標として重要です。以下のヒートマップでは、各資産のボラティリティ（変動性）の推移を確認できます。
最新のボラティリティ（2025年5月）¶
2025年5月の主要資産のボラティリティは以下の通りです：
資産コード |
資産名 |
ボラティリティ(%) |
|---|---|---|
1357 |
NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
15.37 |
314A |
iシェアーズゴールドETF |
18.83 |
3234 |
森ヒルズ |
13.35 |
3471 |
三井不動産ロジスティクスパーク |
16.76 |
8985 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
20.84 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
20.76 |
03311187 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
21.77 |
9I312179 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド |
22.05 |
89315135 |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
18.30 |
89319236 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
13.04 |
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
17.38 |
6431917B |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
17.72 |
ボラティリティ特性¶
ボラティリティ（日次リターンベース・250日・年率）の分析から以下の特徴が見られます：
- 特性
全体的に2024年後半から2025年にかけてボラティリティが上昇傾向にあります。
ホテルREIT（8985）と外国株式（2931113C）が最もボラティリティが高く、20%を超えています。
森ヒルズ（3234）は相対的に安定しており、ボラティリティが最も低い水準となっています。
2020年3月のコロナショック時には全資産でボラティリティが急上昇し、一部資産では50%を超える異常値を記録しました。
シャープレシオ¶
シャープレシオは、リスク調整後リターンを測る重要な指標です。以下のヒートマップでは、各資産のシャープレシオの推移を確認できます。
シャープレシオ分析¶
2025年5月時点のシャープレシオ分析からは、以下の特徴が観察されます：
- リスク調整後パフォーマンス
株式資産の回復：米国株式ファンドや外国株式インデックスファンドが5月のプラスリターンにより、リスク調整後パフォーマンスが改善しています。
金関連資産の安定性：金関連の資産は一貫して安定したリスク調整後リターンを提供しており、ポートフォリオの安定化に寄与しています。
REIT資産の改善：国内REITも5月のプラスリターンにより、リスク調整後パフォーマンスが向上傾向にあります。
最新のシャープレシオ（2025年5月）¶
2025年5月の主要資産のシャープレシオは以下の通りです：
資産コード |
資産名 |
シャープレシオ |
|---|---|---|
1357 |
NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(為替ヘッジなし)連動型上場投信 |
1.85 |
314A |
iシェアーズゴールドETF |
1.50 |
3234 |
森ヒルズ |
0.34 |
3471 |
三井不動産ロジスティクスパーク |
0.62 |
8985 |
ジャパン・ホテル・リート投資法人 |
-0.30 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
0.51 |
03311187 |
三菱UFJ-eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |
0.50 |
9I312179 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド |
0.48 |
89315135 |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
0.00 |
89319236 |
SBI-SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) |
1.61 |
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
1.47 |
6431917B |
三井住友TAM-SMTゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジなし) |
1.43 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
-0.39 |
89315135 |
SBI-EXE-i全世界REITファンド |
-0.21 |
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
0.59 |
1年間・3年間の統計¶
より長期的な視点では、以下の資産が優れたパフォーマンスを示しています：
資産コード |
資産名 |
1年シャープレシオ |
3年シャープレシオ |
|---|---|---|---|
314A |
iシェアーズゴールドETF |
1.96 |
1.96 |
8931A236 |
SBI-EXE-iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) |
1.53 |
1.93 |
2931113C |
ニッセイ外国株式インデックスファンド |
0.13 |
0.83 |